TradingViewの内蔵ストラテジー「Volty Expan Close Strategy」のロジック概要や注意点を解説

この記事では、TradingViewにデフォルトで内蔵された「Volty Expan Close Strategy」について紹介します。

1．ロジック概要

ボラティリティ・エクスパンション・ストラテジーは、ATRを利用してチャネルラインを作成し、そのチャネルから抜け出す方向にトレードする戦略です。
ATRとチャネル作成用の係数は、それぞれ設定変更が可能です。
現在のローソク足が一つ前の上限チャネルを上回ったら買い、一つ前の下限チャネルを下回ったら売りを行い、これらをドテンで繰り返します。

2．ストラテジーテスター

パラメーターは以下の2種類です。
期間はATRの計算に用いるローソク足の本数、NumATRsはチャネルを作成するための係数の設定です。

パラメーター初期設定

期間	1,000,000（ストラテジーで取引可能な初期資金）
NumATRs	0.75（チャネル作成用の係数）

プロパティ初期設定

初期資金	1,000,000（ストラテジーで取引可能な初期資金）
基準通貨	デフォルト（ストラテジーの計算や結果に使われる通貨）
発注サイズ	1取引（取引ごとの枚数）
ピラミッディング	1注文（同じ方向に連続してエントリーできる最大数）

このストラテジーは、シグナルの発生頻度が高く、トレードの平均バー数（ポジションを保有したローソク足の本数）は約5本という短期決戦型です。

【米ドル/円日足（デフォルト）】

（※画像をクリックすると大きな画像が表示されます。）

米ドル／円では日足をはじめ多くの時間軸で、右肩上がりの損益グラフとなりました。
日足では勝率46.38％、PFは1.538でした。

【米ドル/円日足（期間：3　NumATRs：1.45）】

（※画像をクリックすると大きな画像が表示されます。）

米ドル／円の日足で、NumATRsの数値を上げてトレードの回数を減らすと、勝率50%を上回る成績になりました。
トレードの条件を厳しくした分、ポジション保有時間が長くなっています。

デフォルトではトレード回数が多いのが長所であり、短所でもあります。
パラメーターを変更したり、ルールをアレンジしたりすることでシグナルを厳選すると、成績向上が図れそうです。

3．注意すべきポイント

・デフォルトでもそれなりの成績が残せる
・多くの通貨ペア、時間軸で好成績が見られた
・取引頻度が多く、ダマシも多い
・シグナルを厳しく設定することで成績向上の可能性あり

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