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TradingViewのコミュニティスクリプト「RSI V Pattern strategy」のロジック概要や注意点を解説


この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「RSI V Pattern strategy」(制作者名:mohanee)について紹介します。

1.ロジック概要

RSIと2種類のEMAを使って、ロングだけで取引するストラテジーです。
ロングのエントリー条件は3つあります。

    1つ目は、短期EMAが長期EMAよりも上にあることです。
    2つ目は、1つ前のローソク足の安値が、2つ前と3つ前のローソク足の安値よりも安いことです。
    最後に、RSIの値が、1つ前と2つ前のローソク足のRSIよりも大きく、かつRSIが基準値を下から上に抜けることです。

これらが同時に満たされるとエントリーします。
インジケーターだけでなくローソク足の位置関係も考慮することで、精度の高いエントリーを目指しています。
なお、条件が満たされると繰り返しエントリーします。
最大ポジション数は3です。

ポジション保有後、RSIが70を上から下方向に抜けると、保有ポジションの半分を決済します。
同様に、RSIが90を上から下方向に抜けると、保有ポジションの75%を決済します。
少しでも有利な条件で決済するという意図が分かります。

あらかじめ指定した含み損が実現すると決済します。
また、RSIが70よりも大きくなった場合はロスカット注文をエントリー価格の平均値まで移動します。
トレーリングストップを採用することで、損失を減らす意図があります。

2.ストラテジーテスター

ユーザーが設定可能なパラメーターは3種類です。
RSIのデフォルトの計算期間は5と短く、短期トレードを意識していることが分かります。

パラメーター設定

 
RSI Period 5(RSIの計算期間)
Buy at RSI 30(RSIがこの水準を下から上に抜けるとエントリー)
Stop Loss % 8(許容する含み損の大きさ[%])

プロパティ初期設定

 
初期資金 10,000(ストラテジーで取引可能な初期資金)
基準通貨 デフォルト(ストラテジーの計算や結果に使われる通貨)
発注サイズ 10%(資産比)
ピラミッディング 3注文(同じ方向に連続してエントリーできる最大数)

ポンド/米ドル 日足

ポンド/米ドル 日足

トレードを232回実行し、バックテスト期間を通じて右肩上がりの成績となりました。
さまざまな相場環境に対応できた様子が分かります。
勝率は81.9%でプロフィットファクター2.342であり、両指標とも良好です。

ユーロ/ポンド 日足

ユーロ/ポンド 日足

トレード回数は187回で、損益は上下動を繰り返しながらもプラス圏で推移しました。
勝率は80.75%、そしてプロフィットファクター1.376であり、プロフィットファクターがやや小さくなっています。

バックテスト総括

ポンド/米ドルは理想的な右肩上がりになりましたが、ユーロ/ポンドはドローダウンする期間も見られました。
パラメーターを調整することにより、成績を改善できる可能性があります。

3.注意すべきポイント

  • ・ロングでのみエントリーするので、下落トレンドでは成績が振るわない可能性がある
  • ・値動きが乏しいレンジ相場では、ロスカットを繰り返す可能性がある
  • ・ピラミッディングが可能なので、ポジション数量に注意

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