「PineScript v4 - Forex Pin-Bar Trading Strategy」とは？バックテスト結果や使う際の注意点

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この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「PineScript v4 – Forex Pin-Bar Trading Strategy」（制作者名：TsangYouJun）について紹介します。

1．ロジック概要

このストラテジーは、ピンバー（ヒゲが長く実体が短いローソク足）とSMAを使ってエントリー条件を設定します。
ロングのエントリーは、以下の4条件を同時に満たすときに実行されます。

• 1つ目は、直近4本のローソク足において、短期SMAが長期SMAよりも大きいこと
• 2つ目は、ピンバーが上昇を示唆していること
• 3つ目は、ピンバーが短期SMAまたは長期SMAと重なっていること
• 4つ目は、SMAが一定の傾きを持っていること（この条件は使用しないことも可能です）

なお、エントリー価格は1本前のローソク足の高値に設定されます。
価格が一定の期間にわたって同水準に到達しない場合、注文はキャンセルされます。
そしてポジション保有後、利食いポイントまたは損切りポイントに到達するか、または短期SMAが長期SMAを上から下に抜けるとポジションを決済します。
一方、ショートのエントリー条件は、ロングの逆です。

2．ストラテジーテスター

ユーザーが設定可能なパラメーターは11種類です。

パラメーター設定

　

Equity Risk (%)	3（1取引で投入する資金の割合［％］）
Stop Loss (x*ATR, Float)	1.9（ATRを何倍にするか。ストップロス計算時に使用）
Risk：Reward (1：x*SL, Float)	3.1（エントリー価格とストップロスの間の値幅を何倍にするか。利幅計算時に使用）
Fast MA (Period)	20（短期SMAの計算期間）
Slow MA (Period)	50（長期SMAの計算期間）
ATR (Period)	14（ATRの計算期間）
Use MA Slope (Boolean)	オン（SMAの傾きをエントリー条件に入れるか）
Bull Slope Angle (Deg)	1（短期SMAがこの傾きより大きいときロングでエントリー）
Bear Slope Angle (Deg)	-1（短期SMAがこの傾きより小さいときショートでエントリー）
Exit When MA Re-Cross (Boolean)	オン（SMAの条件を決済時に使用するか）
Cancel Entry After X Bars (Period)	3（エントリー条件が満たされた後に指定のローソク足の本数経過してもエントリーしないとき、注文をキャンセル）

プロパティ初期設定

　

初期資金	100,000（ストラテジーで取引可能な初期資金）
基準通貨	デフォルト（ストラテジーの計算や結果に使われる通貨）
発注サイズ	1取引（取引ごとの枚数）
ピラミッディング	1注文（同じ方向に連続してエントリーできる最大数）

豪ドル/円 1時間足

ストラテジー制作者によると、推奨は1時間足チャートです。
そこで、豪ドル/円の1時間足チャートでバックテストしたところ、勝率36.73％でプロフィットファクターは1.705でした。
損益グラフの形状がややいびつで、改善が必要な模様です。

豪ドル/円 日足

豪ドル/円の日足チャートで確認したところ、勝率は32％でプロフィットファクターは1.727となりました。
1時間足チャートと比べて数字に大きな差はないものの、損益グラフは右肩上がりになっています。
このため、このストラテジーは1時間足チャート以外でも有効だと分かります。

バックテスト総括

ストラテジー制作者は1時間足チャートを推奨していますが、他の時間足でも機能するもようです。
取引対象によって損益グラフがいびつになるので、パラメーターを変更することで成績を改善できる可能性があります。

3．注意すべきポイント

• ・エントリー条件やエグジット条件の計算がやや難しい
• ・レンジ相場で損切りを繰り返す可能性がある
• ・押し目や戻りが乏しいトレンド相場ではエントリーしにくい可能性がある

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