TradingViewのコミュニティスクリプト「2-Period RSI strategy (with filter)」のロジック概要や注意点を解説
この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「2-Period RSI strategy (with filter)」（制作者名：Tomazetti）について紹介します。
1．ロジック概要
このストラテジーは、終値、移動平均線、RSI、RSIの移動平均線の4つを使い、ロングだけでエントリーします。
エントリーする条件は3つあります。
1つ目はRSIが売られすぎの基準よりも下にあること、2つ目は終値が長期移動平均線の上に位置すること、そして3つ目はRSIの移動平均線が売られすぎの基準よりも下にあることです。
これらが同時に満たされると、ロングでエントリーします。
長期移動平均線で上昇トレンドを確認しつつ、短期の値動きで売られすぎを狙う意図が分かります。
なお、パラメーターの変更によりRSIの移動平均線の条件を削除することもできます。
決済の条件は1種類で、終値が短期移動平均線よりも大きくなることです。
なお、パラメーターを変更してストップロス注文の追加設定もできます。
2．ストラテジーテスター
ユーザーが設定可能なパラメーターは15種類あります。
RSIの計算期間が極端に短い一方、長期移動平均線の計算期間は200となっており、長期と超短期の両方でエントリーのタイミングを計ろうとしています。
注意点として「OverBought Level for RSI」「OverBought Level for the Moving Average of the RSI」の訳は「買われすぎ」ですが、実際は売られすぎの基準として使っています。
なお、パラメーター名の最初に「Backtest」が入っている6つは、バックテスト期間の指定に使います。
このストラテジーをトレードで使用する場合は、バックテスト終了日を十分遠い未来に設定します。
パラメーター設定
| RSI Lenght | 2（RSIの計算期間） |
|---|---|
| OverBought Level for RSI | 10（RSIの売られすぎの基準） |
| Short MA Length | 5（短期移動平均線の計算期間） |
| Long MA Length | 200（長期移動平均線の計算期間） |
| RSI Moving Average Filter | オン（RSIの移動平均線をストラテジーで使用） |
| RSI Moving Average Length | 4（RSIの移動平均線の計算期間） |
| OverBought Level for the Moving Average of the RSI | 30（RSIの移動平均線の売られすぎの基準） |
| Apply Stop Loss | オフ（ストップロスを採用するか） |
| % Stop Loss | 10（ストップロスの大きさ［％］） |
| Backtest Start Year | 2009（バックテスト開始年） |
| Backtest Start Month | 1（バックテスト開始月） |
| Backtest Start Day | 2（バックテスト開始日） |
| Backtest Stop Year | 2020（バックテスト終了年） |
| Backtest Stop Month | 12（バックテスト終了月） |
| Backtest Stop Day | 30（バックテスト終了日） |
プロパティ初期設定
| 初期資金 | 100,000（ストラテジーで取引可能な初期資金） |
|---|---|
| 基準通貨 | デフォルト（ストラテジーの計算や結果に使われる通貨） |
| 発注サイズ | 100％（資産比） |
| ピラミッディング | 1注文（同じ方向に連続してエントリーできる最大数） |
米ドル/円 日足
バックテストの初期段階でわずかにマイナスになりましたが、その後は大きなドローダウンもなく右肩上がりで推移しています。
勝率は76.09％、プロフィットファクターは2.8でした。
【メリット1】
自動売買プログラム（EA）を使って自動で取引ができるユーロ/円 4時間足
取引回数がやや少ないものの、資産を増やしている様子が分かります。
勝率は55.56％、プロフィットファクターは2.795です。
損切りするときは小さく、利食いするときは利幅を大きく取っています。
バックテスト総括
パラメーター値が200の長期移動平均線を使うので、トレード回数は控えめです。
トレード頻度を高くするには、パラメーターを変更したり他の通貨ペアでもトレードしたりする必要があります。
3．注意すべきポイント
- ・ロングだけでエントリーするので、下落局面では取引しない可能性がある
- ・初期設定ではトレード頻度が低くなる可能性がある
- ・初期設定ではストップロスをオフにしており、1トレードの損失幅が大きくなる可能性がある
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