TradingViewのコミュニティスクリプト「SRJ RSI Outperformer Strategy」のロジック概要や注意点を解説

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この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「SRJ RSI Outperformer Strategy」（制作者名：Sapt_Jash）について紹介します。

1．ロジック概要

このストラテジーは、終値、トレンド判定用SMA、RSIの値を使用して作成した2種類のSMAといった合計4つを使って売買判断を行います。

ロングの場合、終値がトレンド判定用SMAよりも上にある状態で、短期SMAが長期SMAを下から上に抜けるとエントリーします。
この意図は、終値がトレンド判定用SMAよりも上にあれば上昇トレンドとみなし、その上でゴールデンクロスが実現したらエントリーするということです。

そしてポジション保有後、短期SMAが長期SMAを上から下に抜けるか、または終値がトレンド判定用SMAを上から下に抜けた後、指定の利幅（％）または損失幅（％）になると決済します。
このストラテジーはロングのみで、ショートはありません。

2．ストラテジーテスター

設定可能なパラメーターは6種類です。
ストラテジー開発者によると、トレンド判定用SMAのパラメーター値は100または200が望ましいとのことです。

パラメーター設定

　

Length Of Fast RSI	14（短期RSIの計算期間）
Length Of Slow RSI	28（長期RSIの計算期間）
Length Of Moving Average	14（RSIを使ったSMAの計算期間）
Length Of Deciding Moving Average	100（トレンド判定用SMAの計算期間）
Target Profit Percentage	20（利幅％）
Stoploss Percentage	10（損失幅％）

プロパティ初期設定

　

初期資金	1,000,000（ストラテジーで取引可能な初期資金）
基準通貨	デフォルト（ストラテジーの計算や結果に使われる通貨）
発注サイズ	1取引（取引ごとの枚数）
ピラミッディング	1注文（同じ方向に連続してエントリーできる最大数）

米ドル/円 4時間足

バックテスト期間前半は損益が横ばいで推移しましたが、後半で成績を伸ばしました。
成績が伸びない期間にこのストラテジーで取引を継続できるかどうかが、成否の鍵になりそうです。
プロフィットファクターは1.711と高めである一方、勝率は35.85％と低いのが特徴的です。

ユーロ/円 4時間足

バックテスト序盤で成績を伸ばし、その後は横ばいで推移しました。
そして終盤に再び成績を伸ばしている様子が分かります。
こちらも、成績が伸びない期間のストラテジーの扱いが成否を分けるかもしれません。
プロフィットファクターは3.005、勝率は45％でした。

バックテスト総括

全体的にバックテスト成績は良好ですが、成績が伸びない期間のストラテジーの扱いが問題となりそうです。
トレンド判定用SMAが横ばいまたは下落気味の場合は、利幅と損失幅の差を縮めたり数字そのものを小さくしたりすると、成績が向上するかもしれません。

3．注意すべきポイント

• ・ロングのみのストラテジーのため、下落局面ではエントリーしない可能性がある
• ・デフォルト設定の利幅は損失幅の2倍で、勝率が低くなる傾向にある
• ・レンジ相場で損切りを繰り返す可能性がある

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