TradingViewのコミュニティスクリプト「Momentum Explosion 2CCI RSI」のロジック概要や注意点を解説

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この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「Momentum Explosion 2CCI RSI」（制作者名：capam）について紹介します。

1．ロジック概要

このストラテジーは、CCI、RSI、モメンタムを使ってトレードします。
オシレーター系インジケーターは、価格の下がりすぎや上がりすぎを判定します。
そこで、全てのインジケーターが同時に上向けば上昇示唆、下向けば下落示唆と判定します。
ロングの場合、2種類のCCIが0を上回り、RSIが48を上回り、SMAの値を使用して作ったモメンタムが0を上回る状態で、EMAがSMAを下から上方向に抜けるとエントリーします。
ショートの場合はロングの反対です。
これらの取引を、ドテンで繰り返します。
なお、RSIの基準値はロングもショートも50でなく48です。
ストラテジー開発者はこの理由を明記していないものの、バックテストを踏まえた結果だと予想できます。

2．ストラテジーテスター

パラメーターはストラテジー開発者が設定した値を使用し、ユーザー自身で決められる項目はありません。

パラメーター設定（固定）

　

ema8	8（EMAの計算期間）
sma26	26（SMAの計算期間）
cci34	34（CCIの計算期間）
cci55	55（CCIの計算期間）
rsi26	26（RSIの計算期間）
mom	5（モメンタムの計算期間）

プロパティ初期設定

　

初期資金	100,000（ストラテジーで取引可能な初期資金）
基準通貨	デフォルト（ストラテジーの計算や結果に使われる通貨）
発注サイズ	1取引（取引ごとの枚数）
ピラミッディング	1注文（同じ方向に連続してエントリーできる最大数）

ポンド/円 日足

20年以上のバックテスト期間で右肩上がりの成績でした。
ただし、トレード回数が29回にとどまっており、1年に1回程度です。
勝率は51.72％、プロフィットファクターは1.789です。

豪ドル/円 日足

こちらも右肩上がりの成績で、トレード回数が少ないという特徴があります。
また、プロフィットファクターは2.892であり、ポンド/円のバックテストよりも好成績です。
勝率は50％です。

バックテスト総括

バックテストは概ね右肩上がりであり、良好な結果でした。
ただし、取引頻度が低く、なかなかトレードできないのがデメリットといえます。
エントリー条件が厳しく、またパラメーターを変更できないので、複数の通貨ペアで取引するとトレード頻度を高くできる可能性があります。

3．注意すべきポイント

• ・ドテンで常にポジションを保有する
• ・ポジション保有期間が長く、スワップポイントがマイナスのポジション保有には向かない
• ・パラメーターが固定されており、相場環境の変化に柔軟に対応できない

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