TradingViewのコミュニティスクリプト「Equal-Length EMA/SMA Crossover Momentum Strategy」のロジック概要や注意点を解説

この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「Equal-Length EMA/SMA Crossover Momentum Strategy」（制作者名：Cryptoluc1d）について紹介します。

1．ロジック概要

このストラテジーはSMAとEMAを使ってトレードします。
ロングのみであり、ショートではトレードしません。
エントリー条件は2つあります。

1つ目は短期SMAが長期SMAの値以上であること、2つ目はEMAがSMAよりも大きいことです。
この2つが同時に満たされるとエントリーします。
なお、EMAとSMAの計算期間は同一になっています。
EMAの方がSMAよりも反応が速いという特徴を生かしており、ストラテジー制作者は短期足よりも長期足で有効に機能しやすいとしています。
ポジション保有後、EMAがSMAを上から下に抜けると決済します。

また、チャート上には3つの売買シグナルが表示されます。

（1）短期SMAが長期SMAの値以上の状態で、EMAとSMAでゴールデンクロスを作る場合（TREND BUY）
（2）EMAがSMAよりも大きい状態で、2本のSMAがゴールデンクロスになる場合（LATE BUY）
（3）EMAとSMAのゴールデンクロスだけが成立する場合（RISKY BUY）

です。

なお、（3）はシグナルとして表示されるものであり、エントリーはしません。

2．ストラテジーテスター

ユーザーが設定可能なパラメーターは5種類で、このうち3種類が売買シグナルに影響を与えます。
短期SMAのパラメーターの数字が50であり、長期トレードを志向していることが分かります。

パラメーター設定

Momentum Length (EMA=SMA)	50（EMAおよびSMAの計算期間）
Golden Cross Length (Fast)	50（短期SMAの計算期間）
Golden Cross Length (Slow)	100（長期SMAの計算期間）
Show Signals	オン（シグナル表示）
Show MAs	オフ（移動平均線の表示）

プロパティ初期設定

初期資金	10,000（ストラテジーで取引可能な初期資金）
基準通貨	デフォルト（ストラテジーの計算や結果に使われる通貨）
発注サイズ	25％（資産比）
ピラミッディング	1注文（同じ方向に連続してエントリーできる最大数）

ユーロ/米ドル日足

パラメーターの数字が大きく、大きなトレンドを捉えるので、取引回数は少なめです。
また、トレンドフォロー型であることから、勝率は低い傾向にあります。
勝率は44.44％、プロフィットファクター1.512です。

ゴールド/米ドル日足

バックテスト初期に大きく収益を伸ばし、その後は横ばいになっています。
勝率は42.28％、プロフィットファクターは1.935であり、勝率がやや低いことが分かります。

バックテスト総括

勝率が50％を下回っていても損益はプラスとなっており、1トレードの利幅が大きいことが分かります。
パラメーターの数字を調整することにより、勝率とプロフィットファクターが改善する可能性があります。

3．注意すべきポイント

・ロングのみのトレンドフォロー型であり、下落トレンド時には勝率が大きく下がる可能性がある
・大きなトレンドを狙い、取引頻度が低くなる可能性がある
・ゴールデンクロスが出現した時点で、相場が既に大きく上昇している可能性がある

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