「CCI+EMA Strategy with Percentage or ATR TP/SL [Alifer]」とは？バックテスト結果から活用方法や注意点を解説
この記事では、TradingView（トレーディングビュー）のコミュニティスクリプトに投稿された「CCI+EMA Strategy with Percentage or ATR TP/SL [Alifer]」（制作者名：alifer123）について紹介します。
※本文の内容は執筆時点（2024年6月）のものです。
ストラテジーのコードはアップデートされる可能性があります。
1．ロジック概要
このストラテジーは、CCI、RSI、EMAの3つを使ってエントリーします。
CCIやRSIで買われすぎや売られすぎを判断し、EMAでトレンドを確認することで、勝率と大きな利幅の両方を狙っています。
ロングのエントリー条件は、終値がEMAよりも上にあり、RSIが売られすぎの水準にある状態で、CCIが売られすぎの基準を下から上に抜けることです。
ショートのエントリー条件は、ロングの逆です。
なお、CCIの使用は必須、RSIとEMAの使用については選択制を採用しており、デフォルト設定はCCIとEMAの2種類を使っています。
用意されている決済方法は3種類。
このうち1つは必ず適用され、残り2つは任意で適用できます。
必ず適用される決済方法は、ロングポジション保有時にCCIが買われすぎの基準を下から上に抜けるか、または、ショートポジション保有時にCCIが売られすぎの基準を上から下に抜ける場合です。
そして、選択可能な決済方法の1つ目は、含み益または含み損が特定の大きさ（％）に達した場合に決済する方法です。
2つ目は、ボラティリティを考慮に入れ、ATRを使って決済位置を決める方法です。
デフォルトでは特定の大きさ（％）を採用しています。
複数の選択肢を提示し、ユーザーの好みに応じてカスタマイズできるように工夫しています。
2．ストラテジーテスター
ユーザーが設定可能なパラメーターは16種類あります。
決済に関して、Percentage TP/SLとATR TP/SLを両方ともオフにしないよう、注意が必要です。
パラメーター設定
| CCI Length | 14（CCIの計算期間） |
|---|---|
| 買われすぎ | 150（CCIの買われすぎの基準） |
| 売られすぎ | -140（CCIの売られすぎの基準） |
| Use RSI | オフ（RSIを使用するか） |
| RSIの期間 | 14（RSIの計算期間） |
| RSI Overbought | 70（RSIの買われすぎの基準） |
| RSI Oversold | 30（RSIの売られすぎの基準） |
| Use EMA | オン（EMAを使用するか） |
| EMA Length | 55（EMAの計算期間） |
| Percentage TP/SL | オン（エントリー後、特定の利幅または損失幅【％】で決済するか） |
| ATR TP/SL | オフ（エントリー後、ATRを使って決済位置を決めるか） |
| Take Profit (%) | 10（Percentage TP/SLをオンにした場合の利食いの大きさ【％】） |
| Stop Loss (%) | 10（Percentage TP/SLをオンにした場合の損切りの大きさ【％】） |
| ATR Length | 20（ATR TP/SLをオンにした場合の、ATRの計算期間） |
| ATR SL Multiplier | 4（ATR TP/SLをオンにした場合の、損切り位置の調整係数） |
| Risk Reward Ratio | 2（ATR TP/SLをオンにした場合の、利食い位置の調整係数） |
プロパティ初期設定
| 初期資金 | 10,000（ストラテジーで取引可能な初期資金） |
|---|---|
| 基準通貨 | デフォルト（ストラテジーの計算や結果に使われる通貨） |
| 発注サイズ | 10％（資産比） |
| ピラミッディング | 1注文（同じ方向に連続してエントリーできる最大数） |
ユーロ/円 日足
ユーロ/円の日足チャートでバックテストしたところ、ジグザグと右肩上がりの成績になりました。
勝率は75.00％と高く、プロフィットファクターも1.761と好調すぎるくらいです。
ポンド/円 日足
ポンド/円の日足チャートの場合、途中までは右肩上がりでしたが、最後に成績を落としています。
勝率は62.50％と悪くありませんが、最後のドローダウンでプロフィットファクターは0.979まで落ちました。
このようなドローダウンの見極めが成否を分けるポイントになりそうです。
バックテスト総括
おおむね右肩上がりのバックテスト成績ですが、ポンド/円はやや長期間のドローダウンがあります。
使用するインジケーターや決済方法について複数の選択肢があるので、調整することでドローダウンを抑えられる可能性があります。
3．注意すべきポイント
- ・使用するインジケーターや決済方法、パラメーターの数字で自由度が高い
- ・パラメーターの検証、調整には根気が必要になる
- ・CCIを軸に構成しており、トレンド傾向が強い相場などCCIが機能しにくい場面では、損切りが繰り返される可能性がある
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