高勝率システムの考え方と作り方と検証・FX/CFD中級者〜上級者向け書籍
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高勝率システムの考え方と作り方と検証
リスクが少なく無理しない短期売買
トレード戦略の作り方
この書籍は資産運用会社とマーケット調査会社を運営するローレンス・A・コナーズによる著作で数種類のトレード戦略とその検証を紹介しています。
投資銘柄における過去のデータを元に
・どこで仕掛けるとどの程度のエッジがあるのか
・そのエッジを高めるためにはどのような条件を追加すればよいか
を検討/検証し、その結果を紹介しています。
対象となっているのがETFを中心としているので、ここで紹介されている手法がFX相場で必ずしも機能するというわけではありませんがトレード戦略を考える上で、どのような点に着眼し、どのようにエッジを高めていくかは参考になります。
ギャップトレードは週明けの相場に応用可能
本書は株式市場やETFを中心に書かれているため、日足チャートで前日の価格から離れた価格で取引がスタートする、通称「ギャップ」が生じる場面について書かれている部分があります。
FX市場は24時間動いているため、基本的には日足チャートにギャップが生じることはありません。
ただし、週明けの為替市場はFX会社の営業時間より早く動きはじめているので、月曜日の朝には窓を開けてオープンとなることが多々あります。
為替市場ではこの月曜日に開けた窓を埋めにいく習性があるというのは有名な話です。
もちろん、必ず埋めるというものではありませんが、そのようになる確率が高いです。
あまり大きなギャップではありませんが、ドル円の1時間足チャートで見るとギャップを埋めようとする動きとなっているのが確認できます。
![ドル円1時間足チャート](https://storage.googleapis.com/oanda-prod-asne1-oj-jp-wordpress/2017/08/73ee11856ef23a12fe2cb45880ac685a.png)
ポンド円のチャートでもギャップを埋める動きとなっているのが確認できます。
![ポンド円1時間足チャート](https://storage.googleapis.com/oanda-prod-asne1-oj-jp-wordpress/2017/08/f5f32d4f72545a1361c73c9e36c89efc.png)
週明けの窓埋めトレードに関してはこちらもご覧ください。
自分なりの高勝率システムを考える
本書の活用方法は紹介されている手法をそのまま使うのではなく、自分が取引する市場において、勝率の高い戦略を見つけ出すまでのアプローチ方法の参考にするというのがよいと思います。
テクニカル分析の中には数多くのインジケーターが存在し、星の数ほどの投資戦略が存在します。
投資戦略を考えるには、自分のトレード戦略で利益が出るかどうか、その利益をさらに増やすにはどのようなフィルターをかけるのが良いかを考え、過去のデータを元に検証するという地道な作業が必要となります。
この書籍の著者であるコナーズ氏も様々な手法を多くの市場で検証しています。決して楽をして戦略を考えているわけではありません。
自分なりに取引を行う通貨ペアでしっかりと売買ロジックを考えて検証をしてみましょう。他の人が気付いていないエッジに気づくことができるかもしれません。
ストップ注文を置く?置かない?
コナーズ氏によると損切りにより、損失が膨らむため、ストップ注文は置かない方が結果的に利益を上げることができるとしています。
ただし、この点に関しては意見が別れると思います。
FXはレバレッジを使うことのできる金融商品であり、強いトレンドが発生した場合や資金配分をしっかりと考えていない場合は命取りとなることがあるため、初心者の方は簡単に鵜呑みにしない方が良さそうです。
レバレッジをかけないトレードで投資資金の一定割合の投資であれば、ストップ注文を置かない戦略というのも勝率がそれなりに高いので有効であるようにも思えますが、レバレッジをかけたトレードでは強いトレンドが発生した場合は損失が膨らみ、ロスカットまで追い込まれる可能性も十分に考えられます。
特に本書で紹介されている買い下がりによる手法(ナンピン)を行う手法は勝率がそれなりに高いと考えられますが、一度でも下げ止まらないような相場となってしまうと、口座資産に相当な余裕を持ち、資金計画をしっかりと立てていないと、口座資産のほとんどを失ってしまうことになるため注意が必要です。
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