相関性チェックツールの使い方
相関性チェックツール
OANDAラボでは、銘柄同士の値動きの相関性をチェックすることができるツールをリリースしました。
このツールを使うと、銘柄同士の相関性を視覚的に素早く把握することができます。
このツールでは比較する2つの銘柄の価格データを元に計算された相関係数を表示し、銘柄同士の値動きの相関性の強弱を表示しています。
相関係数とは？
相関係数とは-1.0から1.0の範囲で示され、1.0に近づくと正の相関性、言い換えれば、似たような動きとなる傾向があるということになり、逆に-1.0に近づくと、負の相関性、つまり、逆の動きとなる傾向があるということを示しています。
これに対し、０に近い数値の場合は相関性を見出すことができないということを示しています。
| 相関係数 | 相関性の強弱 |
|---|---|
| 0.7～1.0 | 強い正の相関 |
| 0.4～0.7 | 正の相関 |
| 0.2～0.4 | 弱い正の相関 |
| -0.2～0.2 | 相関が薄い |
| -0.2～-0.4 | 弱い負の相関 |
| -0.4～-0.7 | 負の相関 |
| -0.7～-1.0 | 強い負の相関 |
使用しているデータ
相関係数は2つの価格の指定された期間におけるデータを元に算出します。
このツールにおける相関係数の算出には、各期間ごとに、NYサーバの次の時間足の終値のデータを使用しています。
| 1時間、4時間、24時間 | 1週間 | 1カ月、3カ月、6カ月、1年 |
|---|---|---|
| 5分足の終値 | 1時間足の終値 | 日足の終値 |
2つの表示方法
OANDAの相関性チェックツールでは、相関性ヒートマップと相関性マトリクスの2つの表示方法で各銘柄間の相関性をチェックすることができます。
2つのツールは上部のタブで切り替えることができます。
【上部のタブの画像】
相関性ヒートマップ
相関性ヒートマップは次の図のように一つの銘柄に対する他の銘柄の短期から長期までの相関性を一度にチェックすることができるツールです。
【相関性ヒートマップの画像】
ログインを行うと、会員ステータスがSilver以上の方は、グラフの上部の「種類」と「通貨ペア又は銘柄」をそれぞれ指定し、相関性を確認したい銘柄を選択することができます。
【銘柄の選択部分の画像】
また、会員ステータスがGOLDのお客様は、比較したい銘柄を自由に追加、削除して比較したい銘柄だけを表示するということもできます。
左側のボックスから表示したい銘柄を選択し、追加をクリックすると、銘柄を追加することができ、右側のボックスから不要な銘柄を選択し、削除をクリックすると、リストから削除することができます。
【比較する銘柄の選択部分の画像】
OANDAの会員ステータスについてはこちらをご覧ください。
相関性マトリクス
相関性マトリクスでは、指定した期間（ログインすると会員ステータスがSilver以上の方は選択可）における各銘柄同士の相関性をマトリクス表示し、一目で確認することができます。
また、会員ステータスがGoldのお客様は、相関性ヒートマップのように、表示する銘柄を指定することができます。
相関性ツールの活用例
このツールの活用方法は様々考えられますが、ここでは、相関性ツールの活用例のうち代表的なものをご紹介いたします。
リスクの分散効果
2つ以上の銘柄の取引を行う際に相関性の高い銘柄同士の取引を行うと、不利な方向に価格が進むと、双方で損失が発生し、大きな損失となってしまう可能性があります。
これに対し、事前に相関性を確認しておき、相関性の薄い銘柄同士を行うことで双方で損失が発生するリスクを軽減することができます。
短期的な価格の歪みを狙ったトレード
中長期的に相関関係の強い銘柄同士の相関性が何らかの理由で、短期的に崩れているような場合、原因にもよりますが、将来的には、相関性が回復する可能性が高いと考えられます。
この価格の歪みを修正する動きを狙いトレードするという方法が考えられます。
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