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「Bollinger + RSI, Double Strategy (by ChartArt) v1.1」とは?バックテスト結果や使う際の注意点


この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「Bollinger + RSI, Double Strategy (by ChartArt) v1.1」(制作者名:ChartArt)について紹介します。
このストラテジーは、ユーザー評価値を示すブースト数が32,000を超えており(2023年9月時点)、人気を集めています

1.ロジック概要

このストラテジーは、RSIとボリンジャーバンドの組み合わせで取引します。
ロングのエントリー条件は、RSIが売られすぎの水準を下から上に抜け、同時に終値がボリンジャーバンドのロワーバンドを下から上に抜ける場合です。

両テクニカル指標でのゴールデンクロスの同時発生がエントリー条件になっているので、トレード頻度が低いという特徴があります。
また、RSIの売られすぎの水準が50となっているのも特徴で、この数字は変更できません。
ショートのエントリー条件は、ロングの逆です。
これらの取引をドテンで繰り返します。

2.ストラテジーテスター

ユーザーが設定可能なパラメーターは4種類です。
このうち、トレード内容に直接影響するのは2種類です。

パラメーター設定

 
RSI Period Length 6(RSIの計算期間)
Bollinger Period Length 200(ボリンジャーバンドの計算期間)
Enable Bar Color? オン(条件に合致する場合のローソク足の色表示)
Enable Background Color? オン(条件に合致する場合の背景色変更)

プロパティ初期設定

 
初期資金 100,000(ストラテジーで取引可能な初期資金)
基準通貨 デフォルト(ストラテジーの計算や結果に使われる通貨)
発注サイズ 1取引(取引ごとの枚数)
ピラミッディング 1注文(同じ方向に連続してエントリーできる最大数)

ユーロ/米ドル 1時間足

ユーロ/米ドル 1時間足

ユーロ/米ドルの1時間足でバックテストしたところ、損益グラフは右肩上がりとなりました。
勝率は66.67%でプロフィットファクターは3.962であり、プロフィットファクターの数値が大きいのが特徴です。
取引回数が少なく、この影響で数値が大きくなった可能性があります。

ユーロ/円 1時間足

ユーロ/円 1時間足

ユーロ円のバックテストでも、トレード回数が少なくなりました。
勝率は68.18%、プロフィットファクターは1.914であり、損益の形状は右肩上がりになっています。

バックテスト総括

損益グラフの形状は右肩上がりですが、トレード回数が少ないのがデメリットとして考えられます。
ボリンジャーバンドの計算期間を変更することで、取引頻度を上げられる可能性があります。

3.注意すべきポイント

  • ・ドテンで取引するので、常にポジションを保有する
  • ・RSIの買われすぎの基準と売られすぎの基準がいずれも50で変更不可
  • ・ブースト数が極端に多く支持を集めているが、過信せずに実戦前にバックテストが必要

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