「Buy Dip Sell Rip Strategy」とは？バックテスト結果や使う際の注意点

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この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「Buy Dip Sell Rip Strategy」（制作者名：jwammo12）について紹介します。

1．ロジック概要

このストラテジーは、ボリンジャーバンドと2本のSMA（単純移動平均線）を用いて取引します。
ロングのエントリー条件は、終値が長期SMAよりも大きく、短期SMAよりも小さい状態で、終値がボリンジャーバンドのロワーバンドを下から上に抜けることです。

長期SMAで長期的な上昇トレンドを確認しつつ、短期SMAとボリンジャーバンドを使って価格下落から上昇への押し目を狙ってエントリーしています。
ポジション保有後、終値が長期SMAよりも小さくなるか、または、短期SMAよりも大きくなると、決済します。

ショートのエントリー条件は、終値が長期SMAよりも小さく短期SMAよりも大きい状態で、終値がボリンジャーバンドのアッパーバンドを下から上に抜けることです。
ロングのエントリー条件の逆ならば、終値がアッパーバンドを上から下に抜けるとすべきですが、下から上に抜ける条件となっています。
ポジション保有後、終値が長期SMAよりも大きくなるか、または、短期SMAよりも小さくなると、決済します。

2．ストラテジーテスター

ユーザーが設定可能なパラメーターは4種類です。
各パラメーターは一般的な数字と異なっており、ストラテジー制作者の工夫が見られます。

パラメーター設定

　

期間	15（ボリンジャーバンドの計算期間）
標準偏差	1.25（標準偏差を何倍にするか）
LongMAPeriod	300（長期SMAの計算期間）
ShortMAPeriod	20（短期SMAの計算期間）

プロパティ初期設定

　

初期資金	100,000（ストラテジーで取引可能な初期資金）
基準通貨	デフォルト（ストラテジーの計算や結果に使われる通貨）
発注サイズ	1取引（取引ごとの枚数）
ピラミッディング	1注文（同じ方向に連続してエントリーできる最大数）

S＆P500 日足

S&P500の日足チャートでバックテストしたところ、おおむね右肩上がりの損益曲線になりました。
勝率は78.43％、プロフィットファクターは1.398であり、良好な数値になっています。

ユーロ/円 日足

ユーロ円の日足チャートでも右肩上がりになりました。
勝率は71.43％、プロフィットファクターは1.913です。
プロフィットファクターは適正値とされる1.2～1.5くらいよりもやや大きくなっています。

バックテスト総括

上の2つのバックテストでは、いずれも良好な成績になりました。
とはいえ、S&P500の日足チャートでは直近の成績がやや不安定であり、パラメーターを修正して損益グラフをなだらかにできる可能性があります。

3．注意すべきポイント

• ・エントリー後にレートが逆行した場合、損切りまで時間がかかるケースが見られる
• ・レンジ相場では損切りになる傾向がある
• ・ショートのエントリー条件は、ロングの条件を反転したものではない

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