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TradingViewのコミュニティスクリプト「SupterTrend」のロジック概要や注意点を解説


この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「SupterTrend」(制作者名:Gurjant_Singh)について紹介します。

1.ロジック概要

このストラテジーはスーパートレンドのみで取引します。
ロングのエントリー条件は、終値がスーパートレンドを下から上に抜けることです。
ショートのエントリー条件は、終値がスーパートレンドを上から下に抜けることです。
これらの取引をドテンで繰り返します。

ストラテジー制作者は、TradingViewにスーパートレンドだけで作ったストラテジーがないことに疑問を感じていたようです。
そこで、スーパートレンドだけの取引成績について、広く一般に認識してもらうために作りました。

2.ストラテジーテスター

ユーザーが設定可能なパラメーターは3種類です。
なお、「Do you want to exit intraday position」は機能していないので、オン・オフいずれにしてもトレード結果に変化はありません。

パラメーター設定

 
標準偏差(※) 3(ATRにかける乗数)
期間 5(ATRの計算期間)
Do you want to exit intraday position オフ(デイトレードにするか)

※スクリプト上ではmult(乗数)と記述されています

プロパティ初期設定

 
初期資金 100,000(ストラテジーで取引可能な初期資金)
基準通貨 デフォルト(ストラテジーの計算や結果に使われる通貨)
発注サイズ 300%(資産比)
ピラミッディング 1注文(同じ方向に連続してエントリーできる最大数)

ユーロ/米ドル 日足

ユーロ/米ドル 日足

損益グラフは凹凸があるものの、おおむね右肩上がりとなりました。
勝率は35.19%でプロフィットファクターは1.237となっており、勝率はやや低いもののプロフィットファクターは標準的な数値になっています。

ゴールド/米ドル 日足

ゴールド/米ドル 日足

成績を大幅に向上させた期間があり、それを除くとおおむね横ばいで推移しています。
勝率は38.95%、プロフィットファクターは1.173となっており、やや改善が必要な数字です。

バックテスト総括

トレンド系ストラテジーは勝率がやや低くなる傾向があることを差し引いても、上の2つの勝率は改善が必要そうです。
このスーパートレンドのパラメーターは王道とは異なる数字を採用しており、パラメーターを変更することで成績を向上できる可能性があります。

3.注意すべきポイント

  • ・1トレードの取引金額は残高の300%となっており、レバレッジを使用する
  • ・ドテンで取引するので、常にポジションを保有する
  • ・決済はドテンのみであり、より適切な決済方法が存在する可能性がある

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