TradingViewのコミュニティスクリプト「Equal-Length EMA/SMA Crossover Momentum Strategy」のロジック概要や注意点を解説
この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「Equal-Length EMA/SMA Crossover Momentum Strategy」(制作者名:Cryptoluc1d)について紹介します。
1.ロジック概要
このストラテジーはSMAとEMAを使ってトレードします。
ロングのみであり、ショートではトレードしません。
エントリー条件は2つあります。
1つ目は短期SMAが長期SMAの値以上であること、2つ目はEMAがSMAよりも大きいことです。
この2つが同時に満たされるとエントリーします。
なお、EMAとSMAの計算期間は同一になっています。
EMAの方がSMAよりも反応が速いという特徴を生かしており、ストラテジー制作者は短期足よりも長期足で有効に機能しやすいとしています。
ポジション保有後、EMAがSMAを上から下に抜けると決済します。
また、チャート上には3つの売買シグナルが表示されます。
- (1)短期SMAが長期SMAの値以上の状態で、EMAとSMAでゴールデンクロスを作る場合(TREND BUY)
- (2)EMAがSMAよりも大きい状態で、2本のSMAがゴールデンクロスになる場合(LATE BUY)
- (3)EMAとSMAのゴールデンクロスだけが成立する場合(RISKY BUY)
です。
なお、(3)はシグナルとして表示されるものであり、エントリーはしません。
2.ストラテジーテスター
ユーザーが設定可能なパラメーターは5種類で、このうち3種類が売買シグナルに影響を与えます。
短期SMAのパラメーターの数字が50であり、長期トレードを志向していることが分かります。
パラメーター設定
Momentum Length (EMA=SMA) | 50(EMAおよびSMAの計算期間) |
---|---|
Golden Cross Length (Fast) | 50(短期SMAの計算期間) |
Golden Cross Length (Slow) | 100(長期SMAの計算期間) |
Show Signals | オン(シグナル表示) |
Show MAs | オフ(移動平均線の表示) |
プロパティ初期設定
初期資金 | 10,000(ストラテジーで取引可能な初期資金) |
---|---|
基準通貨 | デフォルト(ストラテジーの計算や結果に使われる通貨) |
発注サイズ | 25%(資産比) |
ピラミッディング | 1注文(同じ方向に連続してエントリーできる最大数) |
ユーロ/米ドル 日足
パラメーターの数字が大きく、大きなトレンドを捉えるので、取引回数は少なめです。
また、トレンドフォロー型であることから、勝率は低い傾向にあります。
勝率は44.44%、プロフィットファクター1.512です。
ゴールド/米ドル 日足
バックテスト初期に大きく収益を伸ばし、その後は横ばいになっています。
勝率は42.28%、プロフィットファクターは1.935であり、勝率がやや低いことが分かります。
バックテスト総括
勝率が50%を下回っていても損益はプラスとなっており、1トレードの利幅が大きいことが分かります。
パラメーターの数字を調整することにより、勝率とプロフィットファクターが改善する可能性があります。
3.注意すべきポイント
- ・ロングのみのトレンドフォロー型であり、下落トレンド時には勝率が大きく下がる可能性がある
- ・大きなトレンドを狙い、取引頻度が低くなる可能性がある
- ・ゴールデンクロスが出現した時点で、相場が既に大きく上昇している可能性がある
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