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TradingViewのコミュニティスクリプト「2-Period RSI strategy (with filter)」のロジック概要や注意点を解説


この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「2-Period RSI strategy (with filter)」(制作者名:Tomazetti)について紹介します。

1.ロジック概要

このストラテジーは、終値、移動平均線、RSI、RSIの移動平均線の4つを使い、ロングだけでエントリーします。
エントリーする条件は3つあります。

1つ目はRSIが売られすぎの基準よりも下にあること、2つ目は終値が長期移動平均線の上に位置すること、そして3つ目はRSIの移動平均線が売られすぎの基準よりも下にあることです。
これらが同時に満たされると、ロングでエントリーします。
長期移動平均線で上昇トレンドを確認しつつ、短期の値動きで売られすぎを狙う意図が分かります。
なお、パラメーターの変更によりRSIの移動平均線の条件を削除することもできます。

決済の条件は1種類で、終値が短期移動平均線よりも大きくなることです。
なお、パラメーターを変更してストップロス注文の追加設定もできます。

2.ストラテジーテスター

ユーザーが設定可能なパラメーターは15種類あります。
RSIの計算期間が極端に短い一方、長期移動平均線の計算期間は200となっており、長期と超短期の両方でエントリーのタイミングを計ろうとしています。
注意点として「OverBought Level for RSI」「OverBought Level for the Moving Average of the RSI」の訳は「買われすぎ」ですが、実際は売られすぎの基準として使っています。

なお、パラメーター名の最初に「Backtest」が入っている6つは、バックテスト期間の指定に使います。
このストラテジーをトレードで使用する場合は、バックテスト終了日を十分遠い未来に設定します。

パラメーター設定

 
RSI Lenght 2(RSIの計算期間)
OverBought Level for RSI 10(RSIの売られすぎの基準)
Short MA Length 5(短期移動平均線の計算期間)
Long MA Length 200(長期移動平均線の計算期間)
RSI Moving Average Filter オン(RSIの移動平均線をストラテジーで使用)
RSI Moving Average Length 4(RSIの移動平均線の計算期間)
OverBought Level for the Moving Average of the RSI 30(RSIの移動平均線の売られすぎの基準)
Apply Stop Loss オフ(ストップロスを採用するか)
% Stop Loss 10(ストップロスの大きさ[%])
Backtest Start Year 2009(バックテスト開始年)
Backtest Start Month 1(バックテスト開始月)
Backtest Start Day 2(バックテスト開始日)
Backtest Stop Year 2020(バックテスト終了年)
Backtest Stop Month 12(バックテスト終了月)
Backtest Stop Day 30(バックテスト終了日)

プロパティ初期設定

 
初期資金 100,000(ストラテジーで取引可能な初期資金)
基準通貨 デフォルト(ストラテジーの計算や結果に使われる通貨)
発注サイズ 100%(資産比)
ピラミッディング 1注文(同じ方向に連続してエントリーできる最大数)

米ドル/円 日足

米ドル/円 日足

バックテストの初期段階でわずかにマイナスになりましたが、その後は大きなドローダウンもなく右肩上がりで推移しています。
勝率は76.09%、プロフィットファクターは2.8でした。

【メリット1】
自動売買プログラム(EA)を使って自動で取引ができるユーロ/円 4時間足

ユーロ/円 4時間足

取引回数がやや少ないものの、資産を増やしている様子が分かります。
勝率は55.56%、プロフィットファクターは2.795です。
損切りするときは小さく、利食いするときは利幅を大きく取っています。

バックテスト総括

パラメーター値が200の長期移動平均線を使うので、トレード回数は控えめです。
トレード頻度を高くするには、パラメーターを変更したり他の通貨ペアでもトレードしたりする必要があります。

3.注意すべきポイント

  • ・ロングだけでエントリーするので、下落局面では取引しない可能性がある
  • ・初期設定ではトレード頻度が低くなる可能性がある
  • ・初期設定ではストップロスをオフにしており、1トレードの損失幅が大きくなる可能性がある

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