TradingView（トレーディングビュー）のコミュニティスクリプト「RSI + MA Strategy」のロジック概要や注意点を解説

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この記事では、TradingView（トレーディングビュー）のコミュニティスクリプトに投稿された「RSI + MA Strategy」（制作者名：The-4xdev-company）について紹介します。

※本文の内容は執筆時点（2024年6月）のものです。
ストラテジーのコードはアップデートされる可能性があります。

1．ロジック概要

このストラテジーは、オシレーター系インジケーターのRSIの値で作ったSMAと、RSIの位置関係に応じて売買します。
RSIがSMAを上から下方向に抜けるとロングでエントリーし、逆にRSIがSMAを下から上方向に抜けるとショートでエントリーします。
これらをドテンで繰り返します。

このストラテジーはゴールデンクロスでショート、デッドクロスでロングとなっています。
ストラテジー開発者はこの意図を明記していません。
RSIは買われすぎや売られすぎの判定で使われることが多いので、RSIの上昇は将来的な為替レートの下落を意味し、逆にRSIの下落は将来的な為替レートの上昇を意味するという意図が考えられます。

2．ストラテジーテスター

ユーザーが設定可能なパラメーターは6種類です。
「Use Reverse Trade?」をオンにすると、買いシグナルが出るとショートでエントリーし、売りシグナルが出るとロングでエントリーします。
その逆に、ゴールデンクロスでロングしたりデッドクロスでショートしたい場合は、オフにします。

また、「MA Offset」で数字を指定すると、チャート上のSMAの表示位置を左右にずらすことができます。
設定可能な範囲は-500から500までです。

パラメーター設定

　

Use Reverse Trade?	オフ（シグナルと逆方向への取引）
RSIの期間	14（RSIの計算期間）
RSIのソース	close（終値：RSIの計算で使用する値）
Show MA	オン（SMAのチャート上の表示）
MAの期間	9（SMAの計算期間）
MA Offset	0（SMAの表示位置を左右にずらす）

プロパティ初期設定

　

初期資金	100,000（ストラテジーで取引可能な初期資金）
基準通貨	デフォルト（ストラテジーの計算や結果に使われる通貨）
発注サイズ	1取引（取引ごとの枚数）
ピラミッディング	1注文（同じ方向に連続してエントリーできる最大数）

米ドル/カナダドル 4時間足

おおむね右肩上がりの成績であり、およそ3年間で1,000回以上エントリーしているのが特徴的です。
なお、勝率は69.89％と高いものの、プロフィットファクターは1.106です。

ユーロ/米ドル 4時間足

バックテスト期間の前半では成績が伸び悩んでいますが、後半に向上した様子が分かります。
こちらもエントリー回数が多く、およそ3年間で1000回エントリーしています。
なお、勝率は68.61％と高いものの、プロフィットファクターは1.059にとどまりました。

バックテスト総括

バックテスト結果は右肩上がりになりましたが、トレード回数が多いのに比べてプロフィットファクターの数字は小さくなっています。
そのため、スプレッドやスリッページを考慮すると、損益はマイナスに転じる可能性があります。
パラメーターを変更して取引回数を減らすと、改善する可能性があります。

3．注意すべきポイント

• ・ドテンを繰り返すため、常にポジションを保有する
• ・トレード回数が多く、スプレッド次第では成績がマイナスになる可能性がある

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