TradingView（トレーディングビュー）の内蔵ストラテジー「ChannelBreakOutStrategy」を紹介

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この記事では、TradingView（トレーディングビュー）にデフォルトで内蔵されている「ChannelBreakOutStrategy」について紹介します。

※本文の内容は執筆時点（2024年7月）のものです。
ストラテジーのコードはアップデートされる可能性があります。

1．ロジック概要

直近x本のローソク足の最高値と最安値にチャネルバンドを作成し、そこからブレイクアウトする局面を狙うストラテジーです。
いわゆる「ドンチャン・チャネルブレイクアウト」と呼ばれるトレンドフォローの王道で、伝説の投資家集団タートルズも使用したといわれています。
チャネルバンドの上限または下限を、現在のローソク足が抜け出したらロングまたはショートします。
このルールに基づいて、ドテンで売買が繰り返されます。
チャネルバンドは、任意の期間に設定できます。
デフォルトでは「5」に設定されています。

2．ストラテジーテスター

パラメーターは、チャネルバンドの期間を定める1種類のみです。
決済するまでは新規ポジションが建たないドテンのストラテジーであり、期間を短くすればトレード回数が多く、期間を長くすればトレード回数が少なくなります。

【パラメーター初期設定】

　　　　　 　　　　　　　 　

期間	5（チャネルバンドを作成する対象期間）

【プロパティ初期設定】

　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　 　

初期資金	1,000,000（ストラテジーで取引可能な初期資金）
基準通貨	デフォルト（ストラテジーの計算や結果に使われる通貨）
発注サイズ	1取引（取引ごとの枚数）
ピラミッディング	1注文（同じ方向に連続してエントリーできる最大数）

デフォルト設定にて、米ドル／円をはじめとする主要通貨ペアの日足でテストすると、概ね右肩上がりの成績が得られます。
時間軸を変更した場合は、通貨ペアによって得手不得手があるようです。

【ポンド/円 日足（期間：5）】

右肩上がりの推移となる結果が得られました。
これはその他の主要通貨ペアでも同様の傾向があります。

【米ドル/円 4時間足（期間：10）】

前半の資産推移は明確な右肩上がりでしたが、後半は頭打ちとなっています。
相性の良い相場を探して、通貨ペア、時間足、期間を調整することが大切になりそうです。

デフォルト設定でメジャー通貨ペアをテストした場合の傾向として、短い時間軸よりも長い時間軸の方が、有効に機能するケースが多く見られました。

3．注意すべきポイント

• 1．メジャー通貨ペアの日足で有用
• 2．デフォルト設定は、長い時間軸が得意な傾向
• 3．ドテンの戦略であり苦手な局面でもポジションを持つ影響から、勝率は低めになる
• 4．ドテンではなく決済（および新規建て）をアレンジすることで成績向上が図れる可能性あり

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